Laboratório de sistemas comerciais
Laboratório do sistema comercial
Veja a breve introdução para saber mais!
Assista ao funcionamento do sistema real.
Nesta demo de x8 minutos, demonstraremos como criar um algoritmo de tendência e conectá-lo com indicadores adicionais (como MACD, SMA). E depois disso, vamos testá-lo no índice ASX.
Escolha o instrumento para o comércio.
Você prefere FX ou CFD. Você acha que seu melhor comércio seria em Opção e Futuros. Ou talvez você confie apenas em Ações? Saiba mais sobre vantagens e desvantagens de cada instrumento para algo-trading.
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Nós aplicamos a tecnologia, que permite que você percorra os limites, geralmente os outros sistemas de negociação algorítmica. Basta arrastar e soltar os blocos, que já contém uma parte do código e conectá-los.
Use o Módulo de Gerenciamento de Risco para garantir que todos os seus pedidos e negócios atendam à sua estratégia. Apenas ative seus próprios filtros com restrições e limites.
Existem centenas de indicadores usados pelos comerciantes. Deixe TSLab controlar os valores que você definiu nos indicadores para não misturá-los.
Seu corretor sempre pode fornecer dados históricos, que você pode usar facilmente para refinar seu script. Selecione o intervalo de tempo, aplique indicadores e analise os resultados.
Você pode usar dados em tempo real para controlar sua estratégia. Aplique usando dados atuais e veja como os resultados podem parecer sem perda de dinheiro.
Dê uma olhada na tabela Depth of Market para saber não só o número de ofertas de compra e venda que envolvem o instrumento, mas também os preços deles. A Profundidade do Mercado indica a liquidez do instrumento.
TSLab é uma solução única no mundo dos sistemas de negociação algorítmica.
Criando TSLab, decidimos nos concentrar em torná-lo muito simples e facilmente compreendido por qualquer pessoa com qualquer formação e formação. Acreditamos que todos os que estão interessados em negociação algorítmica podem começar a construir seus próprios scripts em TSLab quase em nenhum momento.
Anteriormente, você poderia levar muitos anos de estudo para poder programar suas próprias estratégias de negociação.
Agora, fornecemos uma solução para criar seus próprios scripts, passando poucas horas por semana sem necessidade de conhecer as linguagens de programação.
As únicas coisas que você precisa saber são o mercado, suas tendências e indicadores.
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A TSLab não fornece aconselhamento de investimento ou comercial. Todas as informações são fornecidas apenas para fins informativos. Qualquer decisão de investimento que o Cliente faça é exclusivamente por sua conta e risco. O Cliente reconhece que a negociação em todas as formas de Transações é arriscada e pode resultar em perdas maiores do que o depósito de margem inicial do Cliente.
Laboratório do sistema comercial
O Trading System Lab gerará automaticamente Sistemas de Negociação em qualquer mercado em poucos minutos, usando um programa de computador muito conhecido, conhecido como AIMGP (Indução Automática de Código de Máquina com Programação Genética). A criação de um sistema de negociação no Trade System Lab é realizada em 3 etapas fáceis. Primeiro, é executado um pré-processador simples que extrai e pré-processa automaticamente os dados necessários do mercado com o qual você deseja trabalhar. A TSL aceita dados CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, dados de Internet gratuitos, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binário e Internet. Em segundo lugar, o gerador do sistema de negociação (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo sistema de negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relações de inter-mercado ou dados fundamentais dentro do TSL. Terceiro, o Sistema de Negociação evoluído é formatado para produzir novos sinais do Sistema de Negociação dentro da TradeStation ™ ou muitas outras plataformas de negociação. O TSL escreverá automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C # e WealthLab Script Language. O Trading System pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o Trading System você mesmo ou podemos fazer isso por você. Então, você ou o seu corretor podem trocar o sistema manualmente ou automaticamente.
Evitando o Ajuste da Curva.
O Programa de Genética do Sistema de Negociação do Comércio contém vários recursos que reduzem a possibilidade de montagem da curva ou produzem um Sistema de Negociação que não continua a atuar no futuro. Em primeiro lugar, os Sistemas de Negociação evoluídos têm seu tamanho reduzido ao tamanho mais baixo possível através do que é chamado de Pressão Parsimonia, extraindo do conceito de comprimento mínimo da descrição. Assim, o sistema de negociação resultante é o mais simples possível e, em geral, acredita-se que, quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que sejam localmente, mas não globalmente otimizadas. A aleatoriedade é introduzida sobre não apenas as combinações do material genético utilizado nos Sistemas de Negociação evoluídos, mas em Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros de GP de nível superior. O teste de fora da amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com informações estatísticas apresentadas nos testes de Teste de Amostra e Fora do Teste de Amostra. Os registros de execução são apresentados ao usuário para dados de treinamento, validação e fora de amostra. Bem comportado O desempenho fora da amostra pode ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial no teste automático de Out of Sample em comparação com o teste In Sample pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser alterado. Finalmente, o Conjunto de terminais é cuidadosamente escolhido, de modo a não prejudicar demais a seleção do material genético inicial em relação a qualquer viés ou sentimento de mercado específico. O TSL não começa a ser executado com um Sistema de Negociação predefinido. Na verdade, apenas o conjunto de entradas e uma seleção de modos ou modos de entrada no mercado, para busca e atribuição automática de entrada, são feitos inicialmente. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser pensado como uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado específico. Esta é uma saída radical do desenvolvimento do sistema de negociação gerado manualmente.
O que é um sistema de negociação?
Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que dizem ao comerciante quando comprar ou vender um mercado específico. Essas instruções raramente exigem intervenção de um comerciante. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela do computador, ou podem ser negociados, permitindo que o computador entre em negociações no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Existem mais gerentes de dinheiro profissionais que se consideram comerciantes "sistemáticos ou mecânicos" do que aqueles que se consideram "discretos", e o desempenho dos gerentes de dinheiro sistemáticos é geralmente superior ao dos gestores de dinheiro discrecional. Estudos mostraram que as contas de negociação geralmente perdem dinheiro com mais freqüência se o cliente não estiver usando um Sistema de Negociação. O aumento significativo nos sistemas de negociação nos últimos 10 anos é evidente, especialmente nas corretora de commodities, no entanto, as empresas de corretagem de mercado de ações e títulos estão cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de sistemas de negociação e alguns começaram a oferecer sistemas de negociação para seus clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já estão usando algoritmos computacionais sofisticados para orientar suas decisões quanto ao "estoque quente a escolher" ou o que "rotação do setor" é favorável. Computadores e algoritmos tornaram-se mainstream no investimento e esperamos que essa tendência continue a ser mais jovem, os investidores mais experientes em informática continuam a permitir que partes do seu dinheiro sejam gerenciadas pelos sistemas de negociação para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas experimentadas pelos investidores que participam da compra e detenção de ações e fundos de investimento como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo esse movimento para uma abordagem mais disciplinada e lógica para investir no mercado de ações. O investidor médio percebe que ele ou ela atualmente permite que muitos aspectos de suas vidas e a vida de seus entes queridos sejam mantidos ou controlados por computadores, como os automóveis e as aeronaves que usamos para o transporte, o equipamento de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que, então, alguns investidores de varejo acreditam que podem "disparar do quadril" em suas decisões sobre "o que" estoque ou fundo mútuo para comprar ou vender e esperar ganhar dinheiro? Finalmente, o investidor médio ficou cauteloso com os conselhos e informações encaminhados por corretores, contadores, diretores corporativos e consultores financeiros sem escrúpulos.
Evolução vs. Otimização.
Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software pesquisaram indicadores e padrões em mercados de ações e commodities buscando informações que possam apontar para a direção do mercado. Essas informações podem ser usadas para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente, este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de testes e erros e mais sofisticados "Mineração de Dados". Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses de crunching de números para produzir um potencial Sistema de Negociação. Muitas vezes, este sistema de negociação não funcionará bem quando usado no futuro devido ao que é chamado de "ajuste de curva". Ao longo dos anos, tem havido muitos sistemas de negociação (e empresas de desenvolvimento de sistemas de negociação) que vieram e foram, já que seus sistemas falharam na negociação ao vivo. O desenvolvimento de sistemas de negociação que continuam a atuar no futuro é difícil, mas não é impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gerente de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação ou, por isso, qualquer ação, vínculo ou fundo mútuo, continuará para produzir lucros no futuro para sempre. O que demorou semanas ou meses para que o desenvolvedor do Trading System produza no passado pode agora ser produzido em minutos através do uso do Trading System Lab. O Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de sistemas de negociação e indicadores de negociação. A TSL faz uso de um mecanismo de programação genética de alta velocidade e produzirá sistemas de negociação a uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo com base em 56 entradas. Note-se que apenas alguns insumos serão realmente usados ou necessários, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples evoluídas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Note-se que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes que procuram parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um Sistema de Negociação já estruturado. O Gerador do Sistema de Negociação começa em uma origem de ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e então "evolui" Sistemas de Negociação a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos à medida que progride para um sistema de negociação "geneticamente modificado". O resultado é que um excelente sistema de negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20-30 anos de dados de mercado diários em praticamente qualquer mercado.
Saiba mais sobre o sistema de comércio do sistema>
Direitos autorais e cópia; 2002-2018 por Modulus Global, Inc., todos os direitos reservados.
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O Trading System Lab gerará automaticamente Sistemas de Negociação em qualquer mercado em poucos minutos, usando um programa de computador muito conhecido, conhecido como AIMGP (Indução Automática de Código de Máquina com Programação Genética). A criação de um sistema de negociação no Trade System Lab é realizada em 3 etapas fáceis. Primeiro, é executado um pré-processador simples que extrai e pré-processa automaticamente os dados necessários do mercado com o qual você deseja trabalhar. A TSL aceita dados CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, dados de Internet gratuitos, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binário e Internet. Em segundo lugar, o gerador do sistema de negociação (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo sistema de negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relações de inter-mercado ou dados fundamentais dentro do TSL. Terceiro, o Sistema de Negociação evoluído é formatado para produzir novos sinais do Sistema de Negociação dentro da TradeStation ™ ou muitas outras plataformas de negociação. O TSL escreverá automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C # e WealthLab Script Language. O Trading System pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o Trading System você mesmo ou podemos fazer isso por você. Então, você ou o seu corretor podem trocar o sistema manualmente ou automaticamente.
Evitando o Ajuste da Curva.
O Programa de Genética do Sistema de Negociação do Comércio contém vários recursos que reduzem a possibilidade de montagem da curva ou produzem um Sistema de Negociação que não continua a atuar no futuro. Em primeiro lugar, os Sistemas de Negociação evoluídos têm seu tamanho reduzido ao tamanho mais baixo possível através do que é chamado de Pressão Parsimonia, extraindo do conceito de comprimento mínimo da descrição. Assim, o sistema de negociação resultante é o mais simples possível e, em geral, acredita-se que, quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que sejam localmente, mas não globalmente otimizadas. A aleatoriedade é introduzida sobre não apenas as combinações do material genético utilizado nos Sistemas de Negociação evoluídos, mas em Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros de GP de nível superior. O teste de fora da amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com informações estatísticas apresentadas nos testes de Teste de Amostra e Fora do Teste de Amostra. Os registros de execução são apresentados ao usuário para dados de treinamento, validação e fora de amostra. Bem comportado O desempenho fora da amostra pode ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial no teste automático de Out of Sample em comparação com o teste In Sample pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser alterado. Finalmente, o Conjunto de terminais é cuidadosamente escolhido, de modo a não prejudicar demais a seleção do material genético inicial em relação a qualquer viés ou sentimento de mercado específico. O TSL não começa a ser executado com um Sistema de Negociação predefinido. Na verdade, apenas o conjunto de entradas e uma seleção de modos ou modos de entrada no mercado, para busca e atribuição automática de entrada, são feitos inicialmente. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser pensado como uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado específico. Esta é uma saída radical do desenvolvimento do sistema de negociação gerado manualmente.
O que é um sistema de negociação?
Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que dizem ao comerciante quando comprar ou vender um mercado específico. Essas instruções raramente exigem intervenção de um comerciante. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela do computador, ou podem ser negociados, permitindo que o computador entre em negociações no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Existem mais gerentes de dinheiro profissionais que se consideram comerciantes "sistemáticos ou mecânicos" do que aqueles que se consideram "discretos", e o desempenho dos gerentes de dinheiro sistemáticos é geralmente superior ao dos gestores de dinheiro discrecional. Estudos mostraram que as contas de negociação geralmente perdem dinheiro com mais freqüência se o cliente não estiver usando um Sistema de Negociação. O aumento significativo nos sistemas de negociação nos últimos 10 anos é evidente, especialmente nas corretora de commodities, no entanto, as empresas de corretagem de mercado de ações e títulos estão cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de sistemas de negociação e alguns começaram a oferecer sistemas de negociação para seus clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já estão usando algoritmos computacionais sofisticados para orientar suas decisões quanto ao "estoque quente a escolher" ou o que "rotação do setor" é favorável. Computadores e algoritmos tornaram-se mainstream no investimento e esperamos que essa tendência continue a ser mais jovem, os investidores mais experientes em informática continuam a permitir que partes do seu dinheiro sejam gerenciadas pelos sistemas de negociação para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas experimentadas pelos investidores que participam da compra e detenção de ações e fundos de investimento como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo esse movimento para uma abordagem mais disciplinada e lógica para investir no mercado de ações. O investidor médio percebe que ele ou ela atualmente permite que muitos aspectos de suas vidas e a vida de seus entes queridos sejam mantidos ou controlados por computadores, como os automóveis e as aeronaves que usamos para o transporte, o equipamento de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que, então, alguns investidores de varejo acreditam que podem "disparar do quadril" em suas decisões sobre "o que" estoque ou fundo mútuo para comprar ou vender e esperar ganhar dinheiro? Finalmente, o investidor médio ficou cauteloso com os conselhos e informações encaminhados por corretores, contadores, diretores corporativos e consultores financeiros sem escrúpulos.
Evolução vs. Otimização.
Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software pesquisaram indicadores e padrões em mercados de ações e commodities buscando informações que possam apontar para a direção do mercado. Essas informações podem ser usadas para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente, este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de testes e erros e mais sofisticados "Mineração de Dados". Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses de crunching de números para produzir um potencial Sistema de Negociação. Muitas vezes, este sistema de negociação não funcionará bem quando usado no futuro devido ao que é chamado de "ajuste de curva". Ao longo dos anos, tem havido muitos sistemas de negociação (e empresas de desenvolvimento de sistemas de negociação) que vieram e foram, já que seus sistemas falharam na negociação ao vivo. O desenvolvimento de sistemas de negociação que continuam a atuar no futuro é difícil, mas não é impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gerente de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação ou, por isso, qualquer ação, vínculo ou fundo mútuo, continuará para produzir lucros no futuro para sempre. O que demorou semanas ou meses para que o desenvolvedor do Trading System produza no passado pode agora ser produzido em minutos através do uso do Trading System Lab. O Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de sistemas de negociação e indicadores de negociação. A TSL faz uso de um mecanismo de programação genética de alta velocidade e produzirá sistemas de negociação a uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo com base em 56 entradas. Note-se que apenas alguns insumos serão realmente usados ou necessários, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples evoluídas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Note-se que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes que procuram parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um Sistema de Negociação já estruturado. O Gerador do Sistema de Negociação começa em uma origem de ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e então "evolui" Sistemas de Negociação a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos à medida que progride para um sistema de negociação "geneticamente modificado". O resultado é que um excelente sistema de negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20-30 anos de dados de mercado diários em praticamente qualquer mercado.
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Apresentação de programação genética para modelagem preditiva.
Recentemente, este interessante vídeo de 30 minutos sobre o uso da programação genética para modelagem preditiva.
& # 8220; Acabei de terminar um novo tutorial sobre Modelagem Preditiva, Programação Genética e Previsão de Série de Tempo. Este tutorial apresenta os assuntos e, em seguida, fornece uma demonstração de Discipulus ™ produzindo um modelo preditivo de séries temporais em tempo real. & # 8221;
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Wes McKinney & # 8211; Algorithmic Finance Meetup.
Investing / Trading Rules, Aphorisms & # 038; Livros.
TSL é muito interessante. No entanto, o que é a diferença entre o produto (o que, quando verifiquei há 2 anos atrás, era de US $ 60k) e o programador genético da adaptatrade & # 8216; # 8211; que custa cerca de US $ 1k? Tanto quanto eu posso dizer, esses dois produtos fazem aproximadamente o mesmo.
Eu usei o produto do último produto lucrativamente por alguns anos agora no TF & amp; Futuros de ES. Muito bom, sem queixas. Você precisa saber o que procurar / como direcionar a evolução do sistema. Mas, além disso, é simples e eficaz.
Não tenho certeza de todas as diferenças, mas acredito que uma delas é a Adaptrade Builder não faz modelagem preditiva. Ele usa um algoritmo genético para desenvolver um sistema baseado em ação de preço e indicadores. Talvez alguém possa esclarecer, mas eu também acho que as capacidades de backtesting e o formato de saída do TSL são muito diferentes. Em suma, a TSL é claramente um produto institucional diferente do Builder.
Eu gosto muito de seu blog e seus exemplos práticos de sistemas e códigos para TS.
Eu sei que poucos quadros de doutorado trabalham para hedge funds que não tiveram um bom sucesso tentando programação genética. Um deles está usando strategyquant / que é mais barato, mas um pouco mais avançado do que o Adaptrade. Sobre a TSL, não consigo falar, mas eu ouvi queixas de usuários não conseguiram gerar sistemas lucrativos.
Na minha opinião, a afirmação de que & # 8220; atualmente, os sistemas de negociação desenvolvidos pelo Trading System Lab são classificados por terceiros como os sistemas de negociação mais rentáveis do mundo. "Não é verificável por causa da natureza dos GPs e sua aleatoriedade inerente. Cada vez que um GP passa por uma nova geração aleatória, o viés de mineração de dados é introduzido em virtude da reutilização de mesmos dados. Esse processo de teste de bilhões de combinações de lógica de entrada e saída acabará por encontrar alguns sistemas que minimizam a função objetivo especificada na amostra de dados, mas também em qualquer amostra fora da amostra, incluindo todas as possíveis amostras para avançar. Isso é basicamente ajuste de curva imposta pelo viés de mineração de dados. Embora os GPs sejam extremamente úteis em problemas onde a otimização é necessária, isso é uma desvantagem quando se trata de sistemas de negociação porque a otimização é uma desvantagem, em vez de desejar, como você sabe.
Um cara me disse que o uso de tal programa era muito frustrante e demorado, já que eventualmente tudo o que foi gerado e testado de forma lucrativa fora da amostra caiu bastante rápido. Eu acho que seus leitores devem estar cientes desses outros pontos de vista. Mantenha o bom trabalho!
Eu sou um usuário da TSL, e achei isso muito poderoso. Existe uma parede clara e distinta que separa a & # 8216; evolução & # 8217; fase (quando o GP estabelece as regras de negociação) e a & # 8216; live trading & # 8217; fase (durante a qual o GP não está ativo ou mesmo disponível). Os registros de histórico de operações do sistema TSL são, portanto, credíveis, uma vez que a empresa que faz a verificação (Futures Truth) só tem acesso às regras de negociação fixas e estáticas, e não ao mecanismo de evolução. Alguns dos sistemas TSL foram rastreados e continuam a & # 8216; liderar o pacote & # 8217; 5+ anos após a liberação # 8230; .. as melhores coisas que eu já vi.
Eu assisti a um seminário do Trader System Labs (TSL) esta semana e fiquei intrigado com isso. Eu procurei e encontrei este site.
com seus comentários sobre o sistema TSL. Você escreveu em dezembro de 2018, é possível que você possa compartilhar comigo como o sistema tem se comportado no ano passado, tem havido algum problema, como lidou com a correção do mercado no mês passado, etc.? Você criou outras estratégias? Que tipo de retorno você está vendo?
Você conhece outros usuários do sistema TSL com quem posso conversar, procurando mais informações da comunidade de usuários antes de gastar o dinheiro.
Meu e-mail é: airbear77 (at) msndotcom.
Eu atualmente sou um usuário da TSL, e tenho sido durante os últimos 3 anos. Eu tenho negociado alguns dos sistemas que construí desde 2018 (atualmente é dezembro de 2018) e eles continuam a aguentar bem fora da amostra. Eu me concentro principalmente em futuros, mais especificamente Futuros de dez anos (TY) e Futuros de obrigações (EUA) que negociam no CME.
TSL não é o santo graal, mas é sem dúvida a melhor peça de software que já usei quando se trata de construir sistemas de negociação. Seguindo as regras que a TSL estabeleceu, criei uma série de sistemas com grandes fatores de lucro e relações de troca / parâmetro muito razoáveis que continuam a superar qualquer sistema que eu já consegui construir manualmente. O melhor de tudo, a TSL é capaz de encontrar sistemas de negociação lucrativos em poucos minutos.
Eu sei que a verdade do futuro rastreia o progresso em tempo real dos sistemas de negociação algorítmica com base em quantidades muito razoáveis de deslizamento e comissões, e a TSL continua a liderar uma série dessas listas diferentes.
Eu recomendo que você visualize os vídeos no site TSL para ter uma idéia do que TSL é capaz (os vídeos são gratuitos). Eu continuo a evoluir sistemas com TSL que continuam a segurar em tempo real, que podem ser comercializados em tempo real tanto por programadores como por não programadores.
Eu assisti a um seminário do Trader System Labs (TSL) esta semana e fiquei intrigado com isso. Eu procurei e encontrei este site.
com seus comentários sobre o sistema TSL. Você escreveu em dezembro de 2018, é possível que você possa compartilhar comigo como o sistema tem se comportado no ano passado, tem havido algum problema, como lidou com a correção do mercado no mês passado, etc.? Você criou outras estratégias? Que tipo de retorno você está vendo?
Você conhece outros usuários do sistema TSL com quem posso conversar, procurando mais informações da comunidade de usuários antes de gastar o dinheiro.
Meu e-mail é: airbear77 (at) msndotcom.
Apresentação muito agradável. Algum outro bom recurso para pesquisa de modelagem preditiva lá fora? Minha empresa, o Modern Analytics, produziu uma técnica incrível para a modelagem preditiva que embalamos em uma solução SaaS, mas estamos sempre tentando aprofundar nossa pesquisa para melhorar a solução.
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O Pair Trading Lab oferece ferramentas avançadas para configurar e negociar suas próprias carteiras de negociação de pares:
Base de dados de mais de 10.000.000 pares pré-analisados Advanced backtester on-line Analisador de co-integração on-line Repositório privado de backtests, estudos e pares Organizador de portfólio & plataforma de negociação automatizada.
Pairs trading é uma estratégia de negociação neutra do mercado, permitindo aos comerciantes tirar proveito de praticamente qualquer condição de mercado: tendência de alta, tendência de baixa ou movimento lateral. Esta estratégia é categorizada como uma estratégia de arbitragem estatística e de negociação de convergência.
A estratégia monitora o desempenho de dois títulos historicamente correlacionados. Quando a correlação entre os dois títulos enfraquece temporariamente, ou seja, um estoque se move enquanto o outro se move para baixo, o comércio de pares seria diminuir o estoque superativo e prolongar o desempenho inferior, apostando que o "spread" entre os dois acabaria por convergir . A divergência dentro de um par pode ser causada por mudanças temporárias de oferta / demanda, grandes pedidos de compra / venda para uma segurança, reação para notícias importantes sobre uma das empresas, e assim por diante. Leia mais na Wikipedia.
Graças à neutralidade do mercado, esta estratégia de negociação pode ser muito segura (se diversificada) e imune à crise do mercado global, mesmo quando todo o mercado ou setor cai. Se você trocar pares suficientes ao mesmo tempo, seu portfólio de negociação pode funcionar bem também em situações de mercado difíceis.
Vejamos o exemplo: levamos estes dois estoques - GlaxoSmithKline plc e Novartis AG. Estes são estoques de empresas no setor de saúde e seus preços são bastante correlacionados (correlação 0,73 nos últimos 5 anos). Agora, vamos fazer um backtest do difícil período de 2008-2009, onde o mercado de ações caiu muito por causa da crise:
Como você pode ver, os preços de ambos os estoques caíram consideravelmente nesse período (ou seja, o preço da NVS caiu de terrível 38%). Mas se você negociasse essas ações como um par, você ganharia incríveis 128% do capital inicial (considerando a margem de 50%), com apenas 6,4%, o que é um excelente resultado para esse período difícil!
Este site representa um conjunto completo de ferramentas que você precisa para configurar seu próprio portfólio de negociação de pares, tudo em um. Você pode usá-lo para:
criar backtests ou estudos de pares - você pode verificar a idéia de troca de pares que você realmente possui, inspecionar o comportamento e a robustez dos pares de pares de teste para cointegração on-line, analisar os resíduos de cointegração pesquisar nosso banco de dados de mais de 10.000.000 pares de mercado pré-analisados nos EUA usando filtros complexos (incluindo cointegração e medidas de lucro) [1] criar e manter listas de pares interessantes, classificá-los, dar-lhes tags criar, manter e backtest carteiras de estratégias de par [2] executar suas carteiras automaticamente, ao vivo, em tempo real usando nossa aplicação PTL Trader [2]
[2] totalmente disponível para membros Premium, os limites aplicam-se aos usuários regulares.
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Disclaimer: Os resultados de desempenho testados, simulados ou hipotéticos têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Existem inúmeros fatores relacionados ao mercado de ações em geral e à implementação de qualquer programa de cronograma de mercado de ações, que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos. Os resultados reportados listados aqui não levam em consideração a derrapagem, taxas, impostos ou dividendos e juros auferidos em posições de caixa. Esses fatores afetariam os resultados comerciais reais. Os sistemas de negociação de ações simulados, testados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício da retrospectiva. O desempenho testado não representa o desempenho real e não deve ser interpretado como uma indicação desse desempenho. Nenhuma representação está sendo feita que você ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Este site fornece informações de negociação de ações educacionais impessoais e, portanto, nenhuma consideração pode ou é feita em sua situação financeira. Todo o material apresentado dentro não deve ser considerado como conselho de investimento, mas apenas para fins informativos gerais.
O Trading System Lab gerará automaticamente Sistemas de Negociação em qualquer mercado em poucos minutos, usando um programa de computador muito conhecido, conhecido como AIMGP (Indução Automática de Código de Máquina com Programação Genética). A criação de um sistema de negociação no Trade System Lab é realizada em 3 etapas fáceis. Primeiro, é executado um pré-processador simples que extrai e pré-processa automaticamente os dados necessários do mercado com o qual você deseja trabalhar. A TSL aceita dados CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, dados de Internet gratuitos, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binário e Internet. Em segundo lugar, o gerador do sistema de negociação (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo sistema de negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relações de inter-mercado ou dados fundamentais dentro do TSL. Terceiro, o Sistema de Negociação evoluído é formatado para produzir novos sinais do Sistema de Negociação dentro da TradeStation ™ ou muitas outras plataformas de negociação. O TSL escreverá automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C # e WealthLab Script Language. O Trading System pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o Trading System você mesmo ou podemos fazer isso por você. Então, você ou o seu corretor podem trocar o sistema manualmente ou automaticamente.
Evitando o Ajuste da Curva.
O Programa de Genética do Sistema de Negociação do Comércio contém vários recursos que reduzem a possibilidade de montagem da curva ou produzem um Sistema de Negociação que não continua a atuar no futuro. Em primeiro lugar, os Sistemas de Negociação evoluídos têm seu tamanho reduzido ao tamanho mais baixo possível através do que é chamado de Pressão Parsimonia, extraindo do conceito de comprimento mínimo da descrição. Assim, o sistema de negociação resultante é o mais simples possível e, em geral, acredita-se que, quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que sejam localmente, mas não globalmente otimizadas. A aleatoriedade é introduzida sobre não apenas as combinações do material genético utilizado nos Sistemas de Negociação evoluídos, mas em Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros de GP de nível superior. O teste de fora da amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com informações estatísticas apresentadas nos testes de Teste de Amostra e Fora do Teste de Amostra. Os registros de execução são apresentados ao usuário para dados de treinamento, validação e fora de amostra. Bem comportado O desempenho fora da amostra pode ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial no teste automático de Out of Sample em comparação com o teste In Sample pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser alterado. Finalmente, o Conjunto de terminais é cuidadosamente escolhido, de modo a não prejudicar demais a seleção do material genético inicial em relação a qualquer viés ou sentimento de mercado específico. O TSL não começa a ser executado com um Sistema de Negociação predefinido. Na verdade, apenas o conjunto de entradas e uma seleção de modos ou modos de entrada no mercado, para busca e atribuição automática de entrada, são feitos inicialmente. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser pensado como uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado específico. Esta é uma saída radical do desenvolvimento do sistema de negociação gerado manualmente.
O que é um sistema de negociação?
Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que dizem ao comerciante quando comprar ou vender um mercado específico. Essas instruções raramente exigem intervenção de um comerciante. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela do computador, ou podem ser negociados, permitindo que o computador entre em negociações no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Existem mais gerentes de dinheiro profissionais que se consideram comerciantes "sistemáticos ou mecânicos" do que aqueles que se consideram "discretos", e o desempenho dos gerentes de dinheiro sistemáticos é geralmente superior ao dos gestores de dinheiro discrecional. Estudos mostraram que as contas de negociação geralmente perdem dinheiro com mais freqüência se o cliente não estiver usando um Sistema de Negociação. O aumento significativo nos sistemas de negociação nos últimos 10 anos é evidente, especialmente nas corretora de commodities, no entanto, as empresas de corretagem de mercado de ações e títulos estão cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de sistemas de negociação e alguns começaram a oferecer sistemas de negociação para seus clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já estão usando algoritmos computacionais sofisticados para orientar suas decisões quanto ao "estoque quente a escolher" ou o que "rotação do setor" é favorável. Computadores e algoritmos tornaram-se mainstream no investimento e esperamos que essa tendência continue a ser mais jovem, os investidores mais experientes em informática continuam a permitir que partes do seu dinheiro sejam gerenciadas pelos sistemas de negociação para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas experimentadas pelos investidores que participam da compra e detenção de ações e fundos de investimento como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo esse movimento para uma abordagem mais disciplinada e lógica para investir no mercado de ações. O investidor médio percebe que ele ou ela atualmente permite que muitos aspectos de suas vidas e a vida de seus entes queridos sejam mantidos ou controlados por computadores, como os automóveis e as aeronaves que usamos para o transporte, o equipamento de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que, então, alguns investidores de varejo acreditam que podem "disparar do quadril" em suas decisões sobre "o que" estoque ou fundo mútuo para comprar ou vender e esperar ganhar dinheiro? Finalmente, o investidor médio ficou cauteloso com os conselhos e informações encaminhados por corretores, contadores, diretores corporativos e consultores financeiros sem escrúpulos.
Evolução vs. Otimização.
Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software pesquisaram indicadores e padrões em mercados de ações e commodities buscando informações que possam apontar para a direção do mercado. Essas informações podem ser usadas para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente, este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de testes e erros e mais sofisticados "Mineração de Dados". Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses de crunching de números para produzir um potencial Sistema de Negociação. Muitas vezes, este sistema de negociação não funcionará bem quando usado no futuro devido ao que é chamado de "ajuste de curva". Ao longo dos anos, tem havido muitos sistemas de negociação (e empresas de desenvolvimento de sistemas de negociação) que vieram e foram, já que seus sistemas falharam na negociação ao vivo. O desenvolvimento de sistemas de negociação que continuam a atuar no futuro é difícil, mas não é impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gerente de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação ou, por isso, qualquer ação, vínculo ou fundo mútuo, continuará para produzir lucros no futuro para sempre. O que demorou semanas ou meses para que o desenvolvedor do Trading System produza no passado pode agora ser produzido em minutos através do uso do Trading System Lab. O Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de sistemas de negociação e indicadores de negociação. A TSL faz uso de um mecanismo de programação genética de alta velocidade e produzirá sistemas de negociação a uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo com base em 56 entradas. Note-se que apenas alguns insumos serão realmente usados ou necessários, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples evoluídas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Note-se que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes que procuram parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um Sistema de Negociação já estruturado. O Gerador do Sistema de Negociação começa em uma origem de ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e então "evolui" Sistemas de Negociação a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos à medida que progride para um sistema de negociação "geneticamente modificado". O resultado é que um excelente sistema de negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20-30 anos de dados de mercado diários em praticamente qualquer mercado.
Saiba mais sobre o sistema de comércio do sistema>
Direitos autorais e cópia; 2002-2018 por Modulus Global, Inc., todos os direitos reservados.
Laboratório do sistema comercial
O Trading System Lab gerará automaticamente Sistemas de Negociação em qualquer mercado em poucos minutos, usando um programa de computador muito conhecido, conhecido como AIMGP (Indução Automática de Código de Máquina com Programação Genética). A criação de um sistema de negociação no Trade System Lab é realizada em 3 etapas fáceis. Primeiro, é executado um pré-processador simples que extrai e pré-processa automaticamente os dados necessários do mercado com o qual você deseja trabalhar. A TSL aceita dados CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, dados de Internet gratuitos, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binário e Internet. Em segundo lugar, o gerador do sistema de negociação (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo sistema de negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relações de inter-mercado ou dados fundamentais dentro do TSL. Terceiro, o Sistema de Negociação evoluído é formatado para produzir novos sinais do Sistema de Negociação dentro da TradeStation ™ ou muitas outras plataformas de negociação. O TSL escreverá automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C # e WealthLab Script Language. O Trading System pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o Trading System você mesmo ou podemos fazer isso por você. Então, você ou o seu corretor podem trocar o sistema manualmente ou automaticamente.
Evitando o Ajuste da Curva.
O Programa de Genética do Sistema de Negociação do Comércio contém vários recursos que reduzem a possibilidade de montagem da curva ou produzem um Sistema de Negociação que não continua a atuar no futuro. Em primeiro lugar, os Sistemas de Negociação evoluídos têm seu tamanho reduzido ao tamanho mais baixo possível através do que é chamado de Pressão Parsimonia, extraindo do conceito de comprimento mínimo da descrição. Assim, o sistema de negociação resultante é o mais simples possível e, em geral, acredita-se que, quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que sejam localmente, mas não globalmente otimizadas. A aleatoriedade é introduzida sobre não apenas as combinações do material genético utilizado nos Sistemas de Negociação evoluídos, mas em Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros de GP de nível superior. O teste de fora da amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com informações estatísticas apresentadas nos testes de Teste de Amostra e Fora do Teste de Amostra. Os registros de execução são apresentados ao usuário para dados de treinamento, validação e fora de amostra. Bem comportado O desempenho fora da amostra pode ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial no teste automático de Out of Sample em comparação com o teste In Sample pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser alterado. Finalmente, o Conjunto de terminais é cuidadosamente escolhido, de modo a não prejudicar demais a seleção do material genético inicial em relação a qualquer viés ou sentimento de mercado específico. O TSL não começa a ser executado com um Sistema de Negociação predefinido. Na verdade, apenas o conjunto de entradas e uma seleção de modos ou modos de entrada no mercado, para busca e atribuição automática de entrada, são feitos inicialmente. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser pensado como uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado específico. Esta é uma saída radical do desenvolvimento do sistema de negociação gerado manualmente.
O que é um sistema de negociação?
Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que dizem ao comerciante quando comprar ou vender um mercado específico. Essas instruções raramente exigem intervenção de um comerciante. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela do computador, ou podem ser negociados, permitindo que o computador entre em negociações no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Existem mais gerentes de dinheiro profissionais que se consideram comerciantes "sistemáticos ou mecânicos" do que aqueles que se consideram "discretos", e o desempenho dos gerentes de dinheiro sistemáticos é geralmente superior ao dos gestores de dinheiro discrecional. Estudos mostraram que as contas de negociação geralmente perdem dinheiro com mais freqüência se o cliente não estiver usando um Sistema de Negociação. O aumento significativo nos sistemas de negociação nos últimos 10 anos é evidente, especialmente nas corretora de commodities, no entanto, as empresas de corretagem de mercado de ações e títulos estão cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de sistemas de negociação e alguns começaram a oferecer sistemas de negociação para seus clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já estão usando algoritmos computacionais sofisticados para orientar suas decisões quanto ao "estoque quente a escolher" ou o que "rotação do setor" é favorável. Computadores e algoritmos tornaram-se mainstream no investimento e esperamos que essa tendência continue a ser mais jovem, os investidores mais experientes em informática continuam a permitir que partes do seu dinheiro sejam gerenciadas pelos sistemas de negociação para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas experimentadas pelos investidores que participam da compra e detenção de ações e fundos de investimento como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo esse movimento para uma abordagem mais disciplinada e lógica para investir no mercado de ações. O investidor médio percebe que ele ou ela atualmente permite que muitos aspectos de suas vidas e a vida de seus entes queridos sejam mantidos ou controlados por computadores, como os automóveis e as aeronaves que usamos para o transporte, o equipamento de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que, então, alguns investidores de varejo acreditam que podem "disparar do quadril" em suas decisões sobre "o que" estoque ou fundo mútuo para comprar ou vender e esperar ganhar dinheiro? Finalmente, o investidor médio ficou cauteloso com os conselhos e informações encaminhados por corretores, contadores, diretores corporativos e consultores financeiros sem escrúpulos.
Evolução vs. Otimização.
Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software pesquisaram indicadores e padrões em mercados de ações e commodities buscando informações que possam apontar para a direção do mercado. Essas informações podem ser usadas para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente, este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de testes e erros e mais sofisticados "Mineração de Dados". Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses de crunching de números para produzir um potencial Sistema de Negociação. Muitas vezes, este sistema de negociação não funcionará bem quando usado no futuro devido ao que é chamado de "ajuste de curva". Ao longo dos anos, tem havido muitos sistemas de negociação (e empresas de desenvolvimento de sistemas de negociação) que vieram e foram, já que seus sistemas falharam na negociação ao vivo. O desenvolvimento de sistemas de negociação que continuam a atuar no futuro é difícil, mas não é impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gerente de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação ou, por isso, qualquer ação, vínculo ou fundo mútuo, continuará para produzir lucros no futuro para sempre. O que demorou semanas ou meses para que o desenvolvedor do Trading System produza no passado pode agora ser produzido em minutos através do uso do Trading System Lab. O Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de sistemas de negociação e indicadores de negociação. A TSL faz uso de um mecanismo de programação genética de alta velocidade e produzirá sistemas de negociação a uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo com base em 56 entradas. Note-se que apenas alguns insumos serão realmente usados ou necessários, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples evoluídas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Note-se que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes que procuram parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um Sistema de Negociação já estruturado. O Gerador do Sistema de Negociação começa em uma origem de ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e então "evolui" Sistemas de Negociação a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos à medida que progride para um sistema de negociação "geneticamente modificado". O resultado é que um excelente sistema de negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20-30 anos de dados de mercado diários em praticamente qualquer mercado.
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Apresentação de programação genética para modelagem preditiva.
Recentemente, este interessante vídeo de 30 minutos sobre o uso da programação genética para modelagem preditiva.
& # 8220; Acabei de terminar um novo tutorial sobre Modelagem Preditiva, Programação Genética e Previsão de Série de Tempo. Este tutorial apresenta os assuntos e, em seguida, fornece uma demonstração de Discipulus ™ produzindo um modelo preditivo de séries temporais em tempo real. & # 8221;
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Wes McKinney & # 8211; Algorithmic Finance Meetup.
Investing / Trading Rules, Aphorisms & # 038; Livros.
TSL é muito interessante. No entanto, o que é a diferença entre o produto (o que, quando verifiquei há 2 anos atrás, era de US $ 60k) e o programador genético da adaptatrade & # 8216; # 8211; que custa cerca de US $ 1k? Tanto quanto eu posso dizer, esses dois produtos fazem aproximadamente o mesmo.
Eu usei o produto do último produto lucrativamente por alguns anos agora no TF & amp; Futuros de ES. Muito bom, sem queixas. Você precisa saber o que procurar / como direcionar a evolução do sistema. Mas, além disso, é simples e eficaz.
Não tenho certeza de todas as diferenças, mas acredito que uma delas é a Adaptrade Builder não faz modelagem preditiva. Ele usa um algoritmo genético para desenvolver um sistema baseado em ação de preço e indicadores. Talvez alguém possa esclarecer, mas eu também acho que as capacidades de backtesting e o formato de saída do TSL são muito diferentes. Em suma, a TSL é claramente um produto institucional diferente do Builder.
Eu gosto muito de seu blog e seus exemplos práticos de sistemas e códigos para TS.
Eu sei que poucos quadros de doutorado trabalham para hedge funds que não tiveram um bom sucesso tentando programação genética. Um deles está usando strategyquant / que é mais barato, mas um pouco mais avançado do que o Adaptrade. Sobre a TSL, não consigo falar, mas eu ouvi queixas de usuários não conseguiram gerar sistemas lucrativos.
Na minha opinião, a afirmação de que & # 8220; atualmente, os sistemas de negociação desenvolvidos pelo Trading System Lab são classificados por terceiros como os sistemas de negociação mais rentáveis do mundo. "Não é verificável por causa da natureza dos GPs e sua aleatoriedade inerente. Cada vez que um GP passa por uma nova geração aleatória, o viés de mineração de dados é introduzido em virtude da reutilização de mesmos dados. Esse processo de teste de bilhões de combinações de lógica de entrada e saída acabará por encontrar alguns sistemas que minimizam a função objetivo especificada na amostra de dados, mas também em qualquer amostra fora da amostra, incluindo todas as possíveis amostras para avançar. Isso é basicamente ajuste de curva imposta pelo viés de mineração de dados. Embora os GPs sejam extremamente úteis em problemas onde a otimização é necessária, isso é uma desvantagem quando se trata de sistemas de negociação porque a otimização é uma desvantagem, em vez de desejar, como você sabe.
Um cara me disse que o uso de tal programa era muito frustrante e demorado, já que eventualmente tudo o que foi gerado e testado de forma lucrativa fora da amostra caiu bastante rápido. Eu acho que seus leitores devem estar cientes desses outros pontos de vista. Mantenha o bom trabalho!
Eu sou um usuário da TSL, e achei isso muito poderoso. Existe uma parede clara e distinta que separa a & # 8216; evolução & # 8217; fase (quando o GP estabelece as regras de negociação) e a & # 8216; live trading & # 8217; fase (durante a qual o GP não está ativo ou mesmo disponível). Os registros de histórico de operações do sistema TSL são, portanto, credíveis, uma vez que a empresa que faz a verificação (Futures Truth) só tem acesso às regras de negociação fixas e estáticas, e não ao mecanismo de evolução. Alguns dos sistemas TSL foram rastreados e continuam a & # 8216; liderar o pacote & # 8217; 5+ anos após a liberação # 8230; .. as melhores coisas que eu já vi.
Eu assisti a um seminário do Trader System Labs (TSL) esta semana e fiquei intrigado com isso. Eu procurei e encontrei este site.
com seus comentários sobre o sistema TSL. Você escreveu em dezembro de 2018, é possível que você possa compartilhar comigo como o sistema tem se comportado no ano passado, tem havido algum problema, como lidou com a correção do mercado no mês passado, etc.? Você criou outras estratégias? Que tipo de retorno você está vendo?
Você conhece outros usuários do sistema TSL com quem posso conversar, procurando mais informações da comunidade de usuários antes de gastar o dinheiro.
Meu e-mail é: airbear77 (at) msndotcom.
Eu atualmente sou um usuário da TSL, e tenho sido durante os últimos 3 anos. Eu tenho negociado alguns dos sistemas que construí desde 2018 (atualmente é dezembro de 2018) e eles continuam a aguentar bem fora da amostra. Eu me concentro principalmente em futuros, mais especificamente Futuros de dez anos (TY) e Futuros de obrigações (EUA) que negociam no CME.
TSL não é o santo graal, mas é sem dúvida a melhor peça de software que já usei quando se trata de construir sistemas de negociação. Seguindo as regras que a TSL estabeleceu, criei uma série de sistemas com grandes fatores de lucro e relações de troca / parâmetro muito razoáveis que continuam a superar qualquer sistema que eu já consegui construir manualmente. O melhor de tudo, a TSL é capaz de encontrar sistemas de negociação lucrativos em poucos minutos.
Eu sei que a verdade do futuro rastreia o progresso em tempo real dos sistemas de negociação algorítmica com base em quantidades muito razoáveis de deslizamento e comissões, e a TSL continua a liderar uma série dessas listas diferentes.
Eu recomendo que você visualize os vídeos no site TSL para ter uma idéia do que TSL é capaz (os vídeos são gratuitos). Eu continuo a evoluir sistemas com TSL que continuam a segurar em tempo real, que podem ser comercializados em tempo real tanto por programadores como por não programadores.
Eu assisti a um seminário do Trader System Labs (TSL) esta semana e fiquei intrigado com isso. Eu procurei e encontrei este site.
com seus comentários sobre o sistema TSL. Você escreveu em dezembro de 2018, é possível que você possa compartilhar comigo como o sistema tem se comportado no ano passado, tem havido algum problema, como lidou com a correção do mercado no mês passado, etc.? Você criou outras estratégias? Que tipo de retorno você está vendo?
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Apresentação muito agradável. Algum outro bom recurso para pesquisa de modelagem preditiva lá fora? Minha empresa, o Modern Analytics, produziu uma técnica incrível para a modelagem preditiva que embalamos em uma solução SaaS, mas estamos sempre tentando aprofundar nossa pesquisa para melhorar a solução.
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Pairs trading é uma estratégia de negociação neutra do mercado, permitindo aos comerciantes tirar proveito de praticamente qualquer condição de mercado: tendência de alta, tendência de baixa ou movimento lateral. Esta estratégia é categorizada como uma estratégia de arbitragem estatística e de negociação de convergência.
A estratégia monitora o desempenho de dois títulos historicamente correlacionados. Quando a correlação entre os dois títulos enfraquece temporariamente, ou seja, um estoque se move enquanto o outro se move para baixo, o comércio de pares seria diminuir o estoque superativo e prolongar o desempenho inferior, apostando que o "spread" entre os dois acabaria por convergir . A divergência dentro de um par pode ser causada por mudanças temporárias de oferta / demanda, grandes pedidos de compra / venda para uma segurança, reação para notícias importantes sobre uma das empresas, e assim por diante. Leia mais na Wikipedia.
Graças à neutralidade do mercado, esta estratégia de negociação pode ser muito segura (se diversificada) e imune à crise do mercado global, mesmo quando todo o mercado ou setor cai. Se você trocar pares suficientes ao mesmo tempo, seu portfólio de negociação pode funcionar bem também em situações de mercado difíceis.
Vejamos o exemplo: levamos estes dois estoques - GlaxoSmithKline plc e Novartis AG. Estes são estoques de empresas no setor de saúde e seus preços são bastante correlacionados (correlação 0,73 nos últimos 5 anos). Agora, vamos fazer um backtest do difícil período de 2008-2009, onde o mercado de ações caiu muito por causa da crise:
Como você pode ver, os preços de ambos os estoques caíram consideravelmente nesse período (ou seja, o preço da NVS caiu de terrível 38%). Mas se você negociasse essas ações como um par, você ganharia incríveis 128% do capital inicial (considerando a margem de 50%), com apenas 6,4%, o que é um excelente resultado para esse período difícil!
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A estratégia monitora o desempenho de dois títulos historicamente correlacionados. Quando a correlação entre os dois títulos enfraquece temporariamente, ou seja, um estoque se move enquanto o outro se move para baixo, o comércio de pares seria diminuir o estoque superativo e prolongar o desempenho inferior, apostando que o "spread" entre os dois acabaria por convergir . A divergência dentro de um par pode ser causada por mudanças temporárias de oferta / demanda, grandes pedidos de compra / venda para uma segurança, reação para notícias importantes sobre uma das empresas, e assim por diante. Leia mais na Wikipedia.
Graças à neutralidade do mercado, esta estratégia de negociação pode ser muito segura (se diversificada) e imune à crise do mercado global, mesmo quando todo o mercado ou setor cai. Se você trocar pares suficientes ao mesmo tempo, seu portfólio de negociação pode funcionar bem também em situações de mercado difíceis.
Vejamos o exemplo: levamos estes dois estoques - GlaxoSmithKline plc e Novartis AG. Estes são estoques de empresas no setor de saúde e seus preços são bastante correlacionados (correlação 0,73 nos últimos 5 anos). Agora, vamos fazer um backtest do difícil período de 2008-2009, onde o mercado de ações caiu muito por causa da crise:
Como você pode ver, os preços de ambos os estoques caíram consideravelmente nesse período (ou seja, o preço da NVS caiu de terrível 38%). Mas se você negociasse essas ações como um par, você ganharia incríveis 128% do capital inicial (considerando a margem de 50%), com apenas 6,4%, o que é um excelente resultado para esse período difícil!
Este site representa um conjunto completo de ferramentas que você precisa para configurar seu próprio portfólio de negociação de pares, tudo em um. Você pode usá-lo para:
criar backtests ou estudos de pares - você pode verificar a idéia de troca de pares que você realmente possui, inspecionar o comportamento e a robustez dos pares de pares de teste para cointegração on-line, analisar os resíduos de cointegração pesquisar nosso banco de dados de mais de 10.000.000 pares de mercado pré-analisados nos EUA usando filtros complexos (incluindo cointegração e medidas de lucro) [1] criar e manter listas de pares interessantes, classificá-los, dar-lhes tags criar, manter e backtest carteiras de estratégias de par [2] executar suas carteiras automaticamente, ao vivo, em tempo real usando nossa aplicação PTL Trader [2]
[2] totalmente disponível para membros Premium, os limites aplicam-se aos usuários regulares.
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Disclaimer: Os resultados de desempenho testados, simulados ou hipotéticos têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Existem inúmeros fatores relacionados ao mercado de ações em geral e à implementação de qualquer programa de cronograma de mercado de ações, que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos. Os resultados reportados listados aqui não levam em consideração a derrapagem, taxas, impostos ou dividendos e juros auferidos em posições de caixa. Esses fatores afetariam os resultados comerciais reais. Os sistemas de negociação de ações simulados, testados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício da retrospectiva. O desempenho testado não representa o desempenho real e não deve ser interpretado como uma indicação desse desempenho. Nenhuma representação está sendo feita que você ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Este site fornece informações de negociação de ações educacionais impessoais e, portanto, nenhuma consideração pode ou é feita em sua situação financeira. Todo o material apresentado dentro não deve ser considerado como conselho de investimento, mas apenas para fins informativos gerais.
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