Plataforma de estratégia de negociação

OptionStack.
Trade Like A Pro.
Usando OptionStack, você pode automaticamente testar suas estratégias de negociação de ações e opções em minutos!
Nossa missão.
Leveling Wall Street & # 8217; s Playing Field.
OptionStack é uma plataforma institucional para construir e testar seu estoque e # 038; estratégias de negociação de opções. Nossa missão é capacitar todos os investidores para atingir seus objetivos financeiros. Acreditamos que ninguém se preocupa mais com o seu dinheiro do que você. E com o conjunto certo de ferramentas, você pode gerenciar seus investimentos melhor do que qualquer um em Wall Street!
Opções automatizadas Backtesting.
Ao contrário de outro software de análise de opções, o software pendente de patente da Option Stack automatiza todo o processo de testar suas estratégias de negociação de ações e opções! Não há mais manualmente navegando com dados à mão!
Sistemas de negociação de estoque e opções.
Ridiculously fácil de criar e testar suas estratégias de negociação de opções, desde comprar puts / calls únicos para ajustar spreads de opções complexas (borboleta, condors, spreads verticais, straddle, etc.).
Se você é o tipo de pessoa que quer controle total sobre suas negociações de ações e opções, nossa Plataforma de Análise de Opções e Backtesting de Patentes pode dar-lhe essa vantagem!
tecnologia de classe mundial, comunidade e muito mais.
Backtesting automatizado.
Faça melhores decisões de investimentos com o poder de backtesting automatizado - teste automaticamente mais de 10 anos de estratégias de negociação de ações e opções em minutos.
Arraste e solte.
Backtest até mesmo as estratégias de estoque e opções mais complexas, sem qualquer conhecimento de programação, de comprar chamadas para vender condores de ferro não balanceados.
Gráficos de Risco Visuais.
Otimize suas estratégias de negociação com analíticas poderosas, gráficos interativos de risco de portfólio e gráficos avançados de ações e estudos.
Estratégias avançadas.
Crie spreads complexos de ações e opções, ajustes comerciais avançados, reequilíbrio de portfólio, alocação de capital, dimensionamento de posição, geração alfa e muito mais.
Estudos e indicadores.
Escolha entre centenas de estudos e indicadores disponíveis, incluindo volatilidade / técnicas / estatísticas / opções de gregos / estudos de lucros e muito mais.
Compartilhe idéias e estratégias de negociação com nossa comunidade de comerciantes experientes para aspirantes.

Plataforma de estratégia de negociação backtesting
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc., vários corretores e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados, etc.), vários feeds de dados são suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intradiários (estoques de nós por 43 + anos, futuros por mais de 61 anos)
- Prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - arrendamento de US $ 50 / mês ou licença de vida de US $ 995.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais.
- "Gerente" - $ 199 / mês - completa a funcionalidade.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado de 8k + desde 2018 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiando Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Preços de ações e ETF dos EUA (diariamente / intradiário), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- apoiando Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue na biblioteca de estratégias, ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
- negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu backend.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda.
- relatórios múltiplos de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc.
- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2018.
- preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade.

Software de Backtesting e Simulação para Day Traders.
Vários fornecedores aumentaram para enfrentar o desafio do backtesting e da simulação para que os comerciantes do dia possam testar suas estratégias antes de estabelecerem dinheiro real. Esta lista não é de forma alguma exaustiva, nem é um aval de seus serviços. É apenas um bom lugar para você começar sua pesquisa.
AmiBroker oferece um serviço robusto de backtesting a um preço relativamente baixo. Por essa razão, é uma escolha popular com pessoas que estão começando no dia comercial. Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que possam usar para monitorar os mercados. Uma desvantagem é que você pode ter que pagar extra pelos dados da cotação do preço do mercado, dependendo de quais títulos e prazos você deseja testar.
Cybertrader.
Cybertrader é o produto de Charles Schwab para comerciantes ativos. O recurso Strategy Tester permite que você teste sua idéia comercial. Em seguida, você pode configurá-lo em um Ticker de Estratégia, que segue sua estratégia enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como a sua estratégia é executada em tempo real. Isso não é o mesmo que a troca de papel, porque não está testando o quão bem você puxaria o gatilho.
Investidor / RT.
Desenvolvido por uma empresa chamada Linn Software, o Investor / RT permite que você desenvolva seus próprios testes e crie seus próprios programas. Tem pacotes para Macintosh OS X, o que o torna popular entre os comerciantes que preferem os computadores Apple. Seus usuários tendem a ser sofisticados em relação aos seus sistemas de negociação e aos requisitos de backtesting; Este software não é realmente para iniciantes.
Como o nome indica, o MetaStock é projetado para comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock esteja disponível especialmente para comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem recursos para comerciantes de commodities e futuros.
Ele define os comerciantes como fim de dia (aqueles que tomam decisões sobre negociação amanhã com base em números no final da negociação de hoje) e em tempo real (aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação). A maioria dos comerciantes do dia são comerciantes em tempo real. A empresa é propriedade da Thomson Reuters, uma das principais empresas de serviços de informação financeira.
Se você trocar opções, você pode querer verificar a OptionVue, que oferece uma variedade de ferramentas analíticas nos mercados de opções. O módulo BackTrader do software, um recurso de complemento, ajuda você a aprender mais sobre os mercados de opções, testar novas estratégias e examinar relacionamentos entre opções e os estoques subjacentes e # 8212; Informações realmente úteis para pessoas que trabalham em mercados de ações.
Tradecision.
O pacote de software de análise comercial da Tradecision é um pouco mais caro do que a maioria das alternativas comerciais de varejo, mas oferece recursos mais avançados, incluindo uma análise dos pontos fortes e fracos das diferentes regras de negociação. Ele pode incorporar técnicas avançadas de gerenciamento de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre desempenho em diferentes condições de mercado. O sistema pode ser excessivo para a maioria dos comerciantes de novos dias, mas pode ser útil para alguns.
Trading Blox.
O sistema de software Trading Blox foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que não queriam fazer muita programação para fazê-lo. Ele vem em três versões (e níveis de preços), que vão do básico ao sofisticado, e a empresa se orgulha de trabalhar com algumas empresas de comércio comercial. Claro, algumas de suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você estiver começando.
TradeStation.
A TradeStation é uma corretora online especializada em serviços para comerciantes de dia. O seu serviço de teste de estratégia permite que você especifique diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, mostra onde esses negócios teriam ocorrido no passado, usando gráficos de preços. Ele também gera um relatório da estratégia, mostrando desempenho de dólar, porcentagem e perda de ganhos em diferentes períodos de tempo. Não possui um recurso de simulação de comércio.

Pioneering Tomorrow's Trading.
Pesquisa, Backtest e comércio de seus investimentos.
Inscreva-se gratuitamente.
Como funciona?
Construa Algoritmos em um ID do navegador,
Usando estratégias de modelos e dados gratuitos.
Desenhe e teste sua estratégia em nossos dados gratuitos e, quando estiver pronto, implemente-o ao vivo para sua corretora. Code em várias linguagens de programação e aproveite nosso cluster de centenas de servidores para executar o backtest para analisar sua estratégia em ações, FX, CFD, Opções ou Futures Markets.
QuantConnect é a próxima revolução no comércio quantitativo, combinando computação em nuvem e acesso aberto a dados.
Velocidade sem paralelo.
Aproveite o nosso farm de servidores para velocidades institucionais do seu computador desktop. Você pode iterar em suas idéias mais rápido do que você já fez antes.
Massive Data Library.
Nós fornecemos uma enorme biblioteca gratuita de dados de resolução de carrapatos de 400 TB que cobre os US Equities, Options, Futures, Fundamentals, CFD e Forex desde 1998.
Execução de classe mundial.
Nossos algoritmos de negociação ao vivo estão co-localizados junto aos servidores do mercado em Equinix (NY7) para uma execução rápida resiliente, segura e fácil de iluminação para os mercados.
Tem algumas ótimas ideias? Vamos testá-lo! Comece seu algoritmo.
Qualidade profissional, Open Data Library.
Estratégias de design com nossa biblioteca de dados cuidadosamente com curadoria, abrangendo os mercados globais, do tico à resolução diária. Os dados são atualizados quase que diariamente, para que você possa testar os dados mais recentes possíveis e o viés de sobrevivência livre.
Oferecemos dados de ticks de ações que retornam a janeiro de 1998 para cada símbolo negociado, totalizando mais de 29 mil ações. O preço é fornecido pela QuantQuote.
Além do que, além do mais; temos dados fundamentais da Morning Star para os 8.000 símbolos mais populares para mais de 900 indicadores desde 1998.
Crypto, Forex e amp; CFD.
Nós lideramos o mundo com a negociação algorítmica criptográfica no GDAX além de oferecer 100 contratos de divisas e 70 CFD cobrindo todas as principais economias fornecidas pela FXCM e pela OANDA. Todos os dados estão disponíveis na resolução do carrapato, começa em abril de 2007 e é atualizado diariamente.
Nós oferecemos o comércio de trocas de futuros e citar dados de janeiro de 2009 para o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pela AlgoSeek.
Oferecemos opções de negociação e cotação até resolução de minutos, para cada opção negociada na ORPA desde 2007, cobrindo milhões de contratos. Os dados são atualizados dentro de 48 horas e são fornecidos pela AlgoSeek.
Baixe dados FX e CFD gratuitamente - Explore nossa biblioteca de dados Inscreva-se hoje.
Colaboração em equipe.
Encontre novos amigos na comunidade e colabore com nosso recurso de codificação de equipe! Compartilhe projetos e veja seu código instantaneamente à medida que eles escrevem. Você pode até mesmo conceder acesso ao vivo e controlar o algoritmo ao vivo em conjunto. Use nossa mensagem instantânea interna para encontrar futuros membros da equipe para unir forças!
Propriedade Intelectual Segura.
Nosso foco é dar-lhe a melhor plataforma de negociação algorítmica possível e proteger sua valiosa propriedade intelectual. Nós sempre seremos um fornecedor de infraestrutura e tecnologia primeiro. Quando você estiver pronto para negociação ao vivo, nós o ajudaremos a executar com seu corretor de escolha.
Execute através de corretores líderes.
Nós nos integramos com corretoras líderes mundiais para fornecer a melhor execução e taxas mais baixas para a comunidade.
OPÇÕES DE FUTUROS FOREX DE EQUITY.
$ 1 MÍNIMO, $ 0.005 / COMPARTILHAR.
A indústria titan Interactive Brokers oferece acesso a mercado de ações, futuros e opções com uma conta e algumas das taxas mais baixas do setor.
De & pound; 0,07 por lote.
Com baixo acesso direto e direto ao mercado, a FXCM oferece acesso a FX com taxas transparentes, excelentes preenchimentos e um pequeno depósito de abertura.
Taxas de spread.
Fundada em 1995, a OANDA fornece acesso a FX e CFD's com taxas de spread abrangendo todos os principais mercados globais.
Trocas Comerciais Crypto.
Comércio Bitcoin, Etherum e LiteCoin em uma troca totalmente regulamentada nos EUA.
FOREX CFD EQUITY CRYPTO.
Negociação de papel.
Com QuantConnect & trade; Paper Trading, você pode simular condições de mercado ao vivo, taxas de modelagem e pedidos preenchidos para testar sua estratégia antes de colocá-la ao vivo.
World Leading Brokerage Execution Trade Live.
Corretoras suportadas.
Graças aos nossos parceiros de corretagem, oferecemos negociação ao vivo gratuita para os clientes da corretora FXCM Brokerage e OANDA Brokerage, permitindo que você faça o backtest e comercialize sua estratégia totalmente gratuitamente.
Estratégias conduzidas por eventos.
Projetar um algoritmo não poderia ser mais fácil. Existem apenas duas funções necessárias e cuidamos de tudo o resto! Você apenas inicializa () sua estratégia e lida com os eventos de dados solicitados.
Você pode criar novos indicadores, classes, pastas e arquivos com um compilador C # completo baseado na web e auto-completar. Estamos empenhados em oferecer-lhe a melhor experiência de design de algoritmo possível.
Aproveite seu potencial.
Opt in users pode ter suas estratégias apresentadas aos clientes hedgefund em um painel de estratégia de estratégia transparente. As estratégias são validadas pelo backtesting e negociação ao vivo da QuantConnect, dando-lhe uma revisão neutra do código de terceiros.
Os hedgefunds interessados ​​podem contatá-lo diretamente através da QuantConnect para oferecer emprego ou financiamento para sua estratégia!
Junte-se a nossa comunidade.
Temos uma das maiores comunidades comerciais quantitativas do mundo, construindo, compartilhando e discutindo estratégias através da nossa comunidade. Converse com algumas das mentes mais brilhantes do mundo enquanto exploramos novos domínios de ciência, matemática e finanças.

QuantStart.
Junte-se ao portal de membros privados da Quantcademy que atende à comunidade de comerciantes de varejo de varejo em rápido crescimento. Você encontrará um grupo bem informado de mentalistas quant pronto para responder suas perguntas comerciais mais importantes.
Confira meu ebook sobre o comércio de quant, onde eu ensino você como criar estratégias de negociação sistemáticas lucrativas com ferramentas Python, desde o início.
Dê uma olhada no meu novo ebook sobre estratégias de negociação avançadas usando análise de séries temporais, aprendizado de máquina e estatísticas bayesianas, com Python e R.
Por Michael Halls-Moore em 26 de fevereiro de 2018.
Neste artigo, o conceito de execução automática será discutido. Em termos gerais, este é o processo de permitir uma estratégia de negociação, através de uma plataforma de negociação eletrônica, para gerar sinais de execução comercial sem qualquer intervenção humana subseqüente. A maioria dos sistemas discutidos no QuantStart até o momento foi projetado para ser implementado como estratégias de execução automatizadas. O artigo descreverá pacotes de software e linguagens de programação que fornecem recursos de execução de backtesting e automáticos.
A primeira consideração é como testar uma estratégia. Minha visão pessoal é que o desenvolvimento personalizado de um ambiente de backtesting dentro de uma linguagem de programação de primeira classe oferece maior flexibilidade. Por outro lado, uma plataforma de backtesting integrada desenvolvida por um fornecedor sempre terá que fazer pressupostos sobre como os testes de backtest são realizados. Apesar disso, a escolha das linguagens de programação disponíveis é grande e diversificada, o que muitas vezes pode ser esmagador. Não é óbvio antes do desenvolvimento qual idioma é susceptível de ser adequado.
Ao codificar uma estratégia em regras sistemáticas, o comerciante quantitativo deve estar confiante de que seu desempenho futuro refletirá seu desempenho passado. Geralmente, existem duas formas de sistema de teste de resposta que são utilizadas para testar essa hipótese. Em geral, eles são categorizados como testadores de pesquisa e testadores de back-ups gerados por eventos. Consideraremos backtesters personalizados versus produtos de fornecedores para esses dois paradigmas e veremos como eles se comparam.
Ferramentas de pesquisa.
Ao identificar estratégias de negociação algorítmicas, geralmente não é necessário simular completamente todos os aspectos da interação do mercado. Em vez disso, podem ser feitas aproximações que proporcionem determinação rápida do desempenho potencial da estratégia. Essas ferramentas de pesquisa muitas vezes fazem suposições irrealistas sobre os custos de transação, provavelmente aumentam os preços, restrições de curto prazo, dependência do local, gerenciamento de riscos e dimensionamento de posição. Apesar dessas deficiências, o desempenho de tais estratégias ainda pode ser avaliado efetivamente. Ferramentas comuns para pesquisa incluem MATLAB, R, Python e Excel.
Esses pacotes de software são fornecidos com recursos de vetorização que permitem velocidade de execução rápida e implementação de estratégia mais fácil. MATLAB e pandas são exemplos de sistemas vectorizados. Com tais ferramentas de pesquisa, é possível testar múltiplas estratégias, combinações e variantes de forma rápida e iterativa, sem a necessidade de "concretizar" uma simulação realista de interação de mercado.
Embora tais ferramentas sejam freqüentemente usadas tanto para backtesting quanto para execução, esses ambientes de pesquisa geralmente não são adequados para estratégias que se aproximam de negociação intradiária em freqüências mais altas na escala de sub-minutos. Essas bibliotecas não tendem a ser capazes de se conectar efetivamente a fornecedores de dados de mercado em tempo real ou a interface com as APIs de corretagem de forma robusta.
Apesar dessas falhas executivas, os ambientes de pesquisa são fortemente utilizados dentro da indústria de comércio quantitativo profissional. Eles fornecem o "primeiro rascunho" para todas as idéias de estratégia antes da promoção para verificações mais rigorosas dentro de um ambiente de backtesting realista.
Backtesting dirigido por eventos.
Uma vez que uma estratégia é considerada adequada na pesquisa, ela deve ser avaliada de forma mais realista. Esse realismo tenta explicar a maioria (se não todas) das questões descritas em postagens anteriores. A situação ideal é poder usar o mesmo código de geração de comércio para backtesting histórico, bem como execução ao vivo. Isto é conseguido através de um backtester dirigido a eventos.
Os sistemas orientados a eventos são amplamente utilizados na engenharia de software, comumente para manipulação de entrada de interface gráfica de usuário (GUI) em sistemas operacionais baseados em janela. Eles também são ideais para o comércio algorítmico, uma vez que a noção de pedidos de mercado em tempo real ou enchimentos comerciais pode ser encapsulada como um evento. Tais sistemas são frequentemente escritos em linguagens de alto desempenho como C ++, C # e Java.
Considere uma situação em que uma estratégia de negociação automatizada esteja conectada a um feed de mercado em tempo real e a um corretor (estes dois podem ser um e o mesmo). Novas informações de mercado serão enviadas ao sistema, o que desencadeia um evento para gerar um novo sinal de negociação e, portanto, um evento de execução. Esses sistemas são executados em um loop contínuo esperando para receber eventos e manipulá-los adequadamente.
É possível gerar subcomponentes, como um manipulador histórico de dados e simulador de corretagem, que pode imitar suas contrapartes ao vivo. Isso permite estratégias de backtesting de uma maneira extremamente semelhante à da execução ao vivo.
A desvantagem de tais sistemas reside no seu design complicado quando comparado a uma ferramenta de pesquisa mais simples. Por isso, "time to market" é mais longo. Eles são mais propensos a erros e exigem um bom conhecimento de programação e metodologia de desenvolvimento de software.
Em termos de engenharia, a latência é definida como o intervalo de tempo entre uma simulação e uma resposta. Na negociação quantitativa, geralmente se refere ao tempo de ida e volta entre a geração de um sinal de execução e o recebimento das informações de preenchimento de um corretor que executa a execução.
Essa latência raramente é um problema em estratégias de inter-frequência de baixa frequência. O movimento de preços esperado durante o período de latência não afetará a estratégia em grande medida. O mesmo não é verdade em estratégias de alta freqüência, onde a latência se torna extremamente importante. O objetivo final da HFT é reduzir a latência, tanto quanto possível, para reduzir o deslizamento.
A latência decrescente envolve a minimização da "distância" entre o sistema de negociação algorítmica e a troca final em que uma ordem está sendo executada. Isso pode envolver o encurtamento da distância geográfica entre os sistemas, reduzindo assim os tempos de viagem ao longo do cabeamento da rede. Também pode envolver a redução do processamento realizado em hardware de rede ou a escolha de uma corretora com infra-estrutura mais sofisticada. Muitas corretoras competem em latência para ganhar negócios.
A latência decrescente torna-se exponencialmente mais cara como uma função de "distância na internet", que é definida como a distância da rede entre dois servidores. Assim, para um comerciante de alta freqüência, um compromisso deve ser alcançado entre as despesas de latência-redução e o ganho de minimizar o deslizamento. Essas questões serão discutidas na seção sobre Colocação abaixo.
Escolhas de idioma.
Alguns problemas que impulsionam a escolha do idioma já foram delineados. Agora, consideraremos os benefícios e desvantagens das linguagens de programação individuais. Eu categorizei amplamente as linguagens em desenvolvimento de alto desempenho / mais difícil versus desenvolvimento de baixo desempenho / fácil. Estes são termos subjetivos e alguns não concordam dependendo de seus antecedentes.
Um dos aspectos mais importantes da programação de um ambiente de backtesting personalizado é que o programador está familiarizado com as ferramentas que estão sendo usadas. Para aqueles que são novos para a paisagem de linguagem de programação, o seguinte irá esclarecer o que tende a ser utilizado dentro de negociação algorítmica.
C ++, C # e Java.
C ++, C # e Java são exemplos de linguagens de programação orientadas a objetos de propósito geral. Isso significa que eles podem ser usados ​​sem um ambiente de desenvolvimento integrado correspondente (IDE), são todos de plataforma cruzada, possuem uma ampla gama de bibliotecas para quase todas as tarefas imagináveis ​​e permitem uma velocidade de execução rápida quando utilizadas corretamente.
Se a velocidade de execução final for desejada, C ++ (ou C) provavelmente será a melhor escolha. Oferece a maior flexibilidade para gerenciar memória e otimizar a velocidade de execução. Esta flexibilidade vem a um preço. C ++ é complicado para aprender bem e muitas vezes pode levar a erros sutis. O tempo de desenvolvimento pode levar muito mais tempo do que em outras línguas. Apesar dessas deficiências, é abrangente no setor financeiro.
C # e Java são semelhantes, uma vez que ambos exigem que todos os componentes sejam objetos com exceção de tipos de dados primitivos, como flutuadores e inteiros. Eles diferem de C ++ executando a coleta automática de lixo. A coleta de lixo agrega uma sobrecarga de desempenho, mas leva a um desenvolvimento mais rápido. Essas linguas são boas escolhas para o desenvolvimento de um backtester, pois possuem capacidades de GUI nativas, bibliotecas de análise numérica e velocidade de execução rápida.
Pessoalmente, eu uso o C ++ para criar backtesters dirigidos a eventos que precisam de velocidade de execução extremamente rápida, como para sistemas HFT. Isso é apenas se eu achasse que um sistema Python com o evento fosse engarrafado, pois o último idioma seria minha primeira escolha para esse sistema.
MATLAB, R e Python.
MATLAB é um IDE comercial para computação numérica. Ganhou ampla aceitação nos setores acadêmico, engenharia e financeiro. Possui muitas bibliotecas numéricas para computação científica. Possui uma velocidade de execução rápida sob o pressuposto de que qualquer algoritmo que está sendo desenvolvido está sujeito a vectorização ou paralelização. Apesar dessas vantagens, é caro tornando-se menos atraente para os comerciantes de varejo com orçamento limitado. MATLAB às vezes é usado para execução direta para uma corretora, como Interactive Brokers.
R é um ambiente de script de estatísticas dedicado. É gratuito, open-source, cross-platform e contém uma grande quantidade de pacotes estatísticos livremente disponíveis para realizar análises extremamente avançadas. R é muito utilizado nas estatísticas acadêmicas e na indústria de hedge funds quantitativos. Embora seja possível conectar R a uma corretora, não é adequado para a tarefa e deve ser considerado mais uma ferramenta de pesquisa. Também não tem velocidade de execução, a menos que as operações estejam veturizadas.
Eu agrupei o Python sob este título, embora ele esteja em algum lugar entre MATLAB, R e as linguagens de propósito geral acima mencionadas. É gratuito, open-source e cross-platform. É interpretado em oposição ao compilado, o que o torna nativamente mais lento que o C ++. No entanto, contém uma biblioteca para executar quase qualquer tarefa imaginável, desde a computação científica até o design de servidor web de baixo nível. Em particular, contém NumPy, SciPy, pandas, matplotlib e scikit-learn, que fornecem um ambiente de pesquisa numérica robusto que quando vectorizado é comparável à velocidade de execução da linguagem compilada.
Python também possui bibliotecas para se conectar a corretoras. Isso faz com que seja um "balcão único" para criar um ambiente de execução de backtesting e execução ao longo do evento, sem ter que entrar em outras linguas mais complexas. A velocidade de execução é mais do que suficiente para comerciantes intradiários negociando na escala de tempo de minutos e acima. Python é muito fácil de escolher e aprender quando comparado a linguagens de nível inferior como o C ++. Por estas razões, fazemos uso extensivo do Python nos artigos QuantStart.
Ambientes de Desenvolvimento Integrados.
O termo IDE tem vários significados dentro de negociação algorítmica. Os desenvolvedores de software usam isso para significar uma GUI que permite a programação com destaque de sintaxe, navegação de arquivos, depuração e recursos de execução de código. Os comerciantes algorítmicos usam isso para significar um ambiente de backtesting / trading totalmente integrado com download histórico histórico ou em tempo real, gráficos, avaliação estatística e execução ao vivo. Para nossos propósitos, eu uso o termo para significar qualquer ambiente de backtest / trading, muitas vezes baseado em GUI, que não é considerado uma linguagem de programação de propósito geral.
Enquanto alguns comerciantes quant consideram o Excel ser inapropriado para negociação, achei que fosse extremamente útil para a "verificação de sanidade" dos resultados. O fato de que todos os dados estão diretamente disponíveis em vista clara torna direto implementar estratégias de sinal / filtro muito básicas. Brokerages como Interactive Brokers também permitem plugins DDE que permitem que o Excel receba dados de mercado em tempo real e execute ordens comerciais.
Apesar da facilidade de uso, o Excel é extremamente lento para qualquer escala de dados razoável ou nível de computação numérica. Eu só uso isso para verificar erros ao desenvolver contra outras estratégias. Em particular, é extremamente útil para verificar se uma estratégia está sujeita a viés de frente. Isso é fácil de detectar no Excel devido à natureza da planilha do software.
Se você está desconfortável com as linguagens de programação e está realizando uma estratégia de interdição, o Excel pode ser uma boa escolha.
Software de Backtesting Comercial / Varejo.
O mercado de gráficos de varejo, "análise técnica" e software de backtesting é extremamente competitivo. Os recursos oferecidos por esse software incluem gráficos em tempo real de preços, uma grande variedade de indicadores técnicos, idiomas personalizados e testes automatizados.
Alguns fornecedores fornecem uma solução tudo-em-um, como a TradeStation. A TradeStation é uma corretora online que produz software de negociação (também conhecido como TradeStation) que fornece a execução de ordens eletrônicas em várias classes de ativos. Atualmente, desconheço uma API direta para execução automática. Em vez disso, os pedidos devem ser colocados através do software GUI. Isso contrasta com os Interactive Brokers, que possuem uma interface de negociação mais simples (Trader WorkStation), mas oferecem suas API de execução de mercado / ordem de propriedade real em tempo real e uma interface FIX.
Outra plataforma extremamente popular é o MetaTrader, que é usado na troca de divisas para a criação de "Expert Advisors". Estes são scripts personalizados escritos em um idioma proprietário que podem ser usados ​​para negociação automatizada. Eu não tive muita experiência com a TradeStation ou MetaTrader, então não vou gastar muito tempo discutindo seus méritos.
Tais ferramentas são úteis se você não estiver confortável com o desenvolvimento de software em profundidade e deseja que muitos dos detalhes sejam atendidos. No entanto, com esses sistemas, muita flexibilidade é sacrificada e muitas vezes você está vinculado a uma única corretora.
Ferramentas de código aberto e baseadas na Web.
Os dois sistemas de backtesting baseados na web populares são aspáticos e QuantConnect. O primeiro faz uso de Python (e ZipLine, veja abaixo) enquanto o último utiliza C #. Ambos fornecem uma riqueza de dados históricos. Quantopian atualmente suporta negociação ao vivo com Interactive Brokers, enquanto a QuantConnect está trabalhando para negociação ao vivo.
A Algo-Trader é uma empresa com sede na Suíça que oferece uma licença aberta e uma licença comercial para o seu sistema. Pelo que posso reunir, a oferta parece bastante madura e tem muitos clientes institucionais. O sistema permite o backtesting histórico completo e o processamento complexo de eventos e eles se vinculam aos Interactive Brokers. A edição Enterprise oferece recursos substancialmente mais de alto desempenho.
A Marketcetera fornece um sistema de backtesting que pode amarrar em muitos outros idiomas, como Python e R, para aproveitar o código que você já tenha escrito. O "Estúdio de Estratégia" oferece a capacidade de escrever o código de backtesting, bem como algoritmos de execução otimizados e, posteriormente, a transição de um backtest histórico para o comércio de papel ao vivo. Eu não os usei antes.
ZipLine é a biblioteca Python que alimenta o serviço de Quantopian mencionado acima. É um ambiente de backtest totalmente desenvolvido por eventos e atualmente oferece suporte às ações dos Estados Unidos de forma minuciosa. Não usei extensivamente o ZipLine, mas conheço outros que acham que é uma boa ferramenta. Ainda há muitas áreas para melhorar, mas a equipe está constantemente trabalhando no projeto e é muito ativamente mantida.
Há também alguns projetos hospedados no Github / Google Code que você deseja examinar. Não passei muito tempo investigando-os. Tais projetos incluem OpenQuant, TradeLink e PyAlgoTrade.
Software institucional Backtesting.
Os sistemas de backtesting de nível institucional, como Deltix e QuantHouse, geralmente não são utilizados por comerciantes algorítmicos de varejo. As licenças de software geralmente estão bem fora do orçamento para infra-estrutura. Dito isto, esse software é amplamente utilizado por fundos quantitativos, casas comerciais comerciais, escritórios familiares e outros.
Os benefícios de tais sistemas são claros. Eles fornecem uma solução tudo-em-um para coleta de dados, desenvolvimento de estratégias, backtesting histórico e execução ao vivo em instrumentos únicos ou carteiras, até o nível de alta freqüência. Tais plataformas tiveram testes extensivos e muito uso "no campo" e, portanto, são considerados robustos.
Os sistemas são conduzidos por eventos e os ambientes de backtest podem, muitas vezes, simular os ambientes em tempo para um alto grau de precisão. Os sistemas também suportam algoritmos de execução otimizados, que tentam minimizar os custos de transação. Isso é particularmente útil para os comerciantes com uma base de capital maior.
Tenho que admitir que não tive muita experiência da Deltix ou da QuantHouse. Dito isto, o orçamento sozinho os coloca fora do alcance da maioria dos comerciantes de varejo, por isso não vou me deter sobre esses sistemas.
Colocação.
A paisagem do software para negociação algorítmica já foi pesquisada. Agora podemos voltar nossa atenção para a implementação do hardware que irá executar nossas estratégias.
Um comerciante de varejo provavelmente estará executando sua estratégia de casa durante as horas de mercado. Isso envolverá ligar o PC, conectar-se à corretora, atualizar o software de mercado e, em seguida, permitir que o algoritmo seja executado automaticamente durante o dia. Por outro lado, um fundo de quantia profissional com ativos significativos sob gerenciamento (AUM) terá uma infraestrutura dedicada de servidor de intercâmbio dedicada, a fim de reduzir a latência, na medida do possível, para executar suas estratégias de alta velocidade.
Home Desktop.
A abordagem mais simples para a implantação de hardware é simplesmente realizar uma estratégia algorítmica com um computador de mesa doméstico conectado à corretora através de uma conexão de banda larga (ou similar).
Embora esta abordagem seja direta para começar, ela sofre de muitas desvantagens. A máquina de mesa está sujeita a falhas de energia, a não ser que seja copiada por um no-break. Além disso, uma conexão à internet doméstica também está à mercê do ISP. A perda de energia ou a falha na conectividade com a internet podem ocorrer em um momento crucial na negociação, deixando o comerciante algorítmico com posições abertas que não podem ser fechadas. Este problema também ocorre com reinícios obrigatórios do sistema operacional (isso realmente aconteceu comigo em uma configuração profissional!) E falha de componente, o que leva aos mesmos problemas.
Pelas razões acima, hesito em recomendar uma abordagem de desktop doméstico para negociação algorítmica. Se você decidir seguir essa abordagem, certifique-se de ter um computador de backup e uma conexão de rede de backup (por exemplo, um dongle 3G) que você pode usar para fechar as posições em uma situação de tempo de inatividade.
O próximo nível a partir de uma área de trabalho doméstica é fazer uso de um servidor virtual privado (VPS). Um VPS é um sistema de servidor remoto, muitas vezes comercializado como um serviço "nuvem". Eles são muito mais baratos do que um servidor dedicado correspondente, uma vez que um VPS é na verdade uma partição de um servidor muito maior. Possuem um ambiente de sistema operacional isolado e virtual, exclusivamente disponível para cada usuário individual. A carga da CPU é compartilhada entre vários VPS e uma parte dos sistemas. A RAM é alocada ao VPS. Tudo isso é realizado através de um processo conhecido como virtualização.
Os provedores VPS comuns incluem Amazon EC2 e Rackspace Cloud. Eles fornecem sistemas de nível de entrada com baixa RAM e uso básico de CPU através de alta memória RAM, servidores de alta CPU. Para a maioria dos comerciantes de varejo algorítmicos, os sistemas de nível de entrada são suficientes para estratégias intradias de baixa freqüência ou estratégias intermediárias e bancos de dados de dados históricos menores.
Os benefícios de um sistema baseado em VPS incluem disponibilidade 24/7 (embora com um certo tempo de inatividade realista!), Capacidades de monitoramento mais robustas, "plugins" fáceis para serviços adicionais, como armazenamento de arquivos ou bancos de dados gerenciados e uma arquitetura flexível. Uma desvantagem é a despesa em curso. À medida que o sistema aumenta, o hardware dedicado se torna mais barato por unidade de desempenho. Esse ponto de preço assume a colocação longe de uma troca.
Em comparação com a latência do sistema de desktop doméstico, nem sempre é melhorada ao escolher um provedor de VPS. A sua localização em casa pode estar mais próxima de uma troca financeira específica do que os data centers do seu provedor de nuvem. Isso é atenuado pela escolha de uma empresa que presta serviços VPS direcionados especificamente para negociação algorítmica, que estão localizadas em ou perto de trocas. Estes provavelmente custarão mais do que um provedor de VPS genérico, como Amazon ou Rackspace.
Colocação de troca.
Para obter a melhor minimização de latência, é necessário colocar servidores dedicados diretamente no centro de dados de troca. Esta é uma opção proibitivamente cara para quase todos os comerciantes algorítmicos de varejo, a menos que eles estejam muito bem capitalizados. É realmente o domínio do fundo quantitativo profissional ou da corretora. Como mencionei acima, uma opção mais realista é comprar um sistema VPS de um provedor que está localizado perto de uma troca.
Como pode ser visto, há muitas opções para backtesting, execução automática e hospedagem de uma estratégia. Determinar a solução certa depende do orçamento, capacidade de programação, grau de personalização exigido, disponibilidade de classe de ativos e se a negociação deve ser realizada no varejo ou no profissional.
Apenas iniciando o comércio quantitativo?
3 razões para se inscrever para a lista de e-mails QuantStart:
1. Quant Trading Lessons.
Você terá acesso instantâneo a um curso de e-mail gratuito de 10 partes, repleto de sugestões e dicas para ajudá-lo a começar a negociação quantitativa!
2. Todo o conteúdo mais recente.
Todas as semanas, vou enviar-lhe um envoltório de todas as atividades no QuantStart para que você nunca mais perca uma postagem novamente.
Real, dicas de negociação viáveis, sem tonturas.