Aplicações do sistema de negociação

Aplicações do sistema comercial
Se houvesse um concurso entre C ++ e Java, então Java ganhou. Infelizmente, muitas pessoas que desenvolvem software para sistemas de mercado e modelos não receberam as novidades e ainda usam C ++.
C ++ será sempre o idioma escolhido para a classe estreita de aplicativos de software que estão "perto do metal" do sistema informático. Essas aplicações incluem drivers de dispositivos, sistemas operacionais e sistemas de banco de dados de alto desempenho. Para além desta classe estreita, o Java é atualmente a única escolha razoável para implementação de aplicativos.
A razão pela qual Java é o idioma escolhido tem menos a ver com a própria linguagem do que com a enorme base de software que sai para Java. O Java permite que o desenvolvedor de aplicativos faça uso do maior conjunto de software reutilizável que já foi implementado. Durante décadas, as pessoas escreveram na literatura de ciência da computação sobre software portátil e reutilizável. Em Java, isso finalmente foi realizado.
Esta página fornece links para recursos para construir um sistema comercial intra-dia em Java. Esse sistema comercial consiste nos seguintes componentes:
Um servidor de aplicativos Java (por exemplo, Tomcat) baseado no sistema de comércio intra-dia.
Um feed de dados intra-dia para dados de transações de mercado.
Um banco de dados para registrar informações comerciais.
Uma GUI baseada na Web para fornecer controle e informações sobre o sistema de negociação.
Uma infra-estrutura para suportar testes ("back testing") de algoritmos de negociação com histórico de dados de mercado intra-dia.

Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 2.
A seção anterior sobre a concepção de um sistema de negociação examina os diferentes tipos de mercados em que se comercializa e examina os dois gêneros básicos de sistemas de negociação: sistemas de tendência e contra-tendência. Essas duas estratégias formam a base sobre a qual todos os sistemas de negociação são construídos e os mercados fornecem o meio. Nesta segunda seção sobre a concepção de um sistema de negociação, dividimos os dois gêneros em componentes individuais, examinamos o processo empírico de tomada de decisão e, finalmente, damos uma olhada em como o software revolucionou a negociação do sistema.
Conforme mencionado na introdução, os sistemas de negociação são construídos usando parâmetros - os grupos de regras específicas que geram pontos de entrada e saída para qualquer patrimônio determinado. Ambos os sistemas de negociação de tendências e contra tendências aderem a quatro princípios básicos que regem a construção de qualquer sistema comercial. Esses princípios são também as características essenciais de um sistema efetivo:
O sistema deve ganhar dinheiro - Isso é fácil de dizer, mas difícil de fazer. Maximizar a porcentagem de retorno deve ser seu principal objetivo ao projetar um sistema de negociação.
Tomada de decisão empírica.
Um sistema de negociação exige que o designer faça algumas decisões empíricas que afetam diretamente o desempenho do sistema - se não houvesse necessidade dessa tomada de decisão, todos seriam ricos. Aqui estão alguns dos fatores básicos que os projetistas do sistema devem decidir e algumas diretrizes:
Que período de tempo devo usar? Todas as ações podem ser analisadas a partir de múltiplas perspectivas de períodos, variando de um minuto a uma década (ou mais). Decidir qual período de tempo testar pode afetar drasticamente o desempenho do sistema. Resultados mais confiáveis ​​geralmente provêm de períodos de tempo mais longos, enquanto períodos curtos podem ser enganosos ao julgar as condições reais do mercado. No entanto, isso não significa que apenas períodos de preços extremamente longos devem ser usados. É importante ter em mente que, quanto mais longo o período de tempo, mais tempo pode levar para que o lucro seja realizado. Observe o seguinte exemplo de longo prazo da Microsoft, um período de mais de 20 anos, comparado ao curto prazo, um período de poucas semanas:
Podemos ver claramente que o curto prazo não é uma representação precisa do longo prazo, e vice-versa. Como regra geral, cinco a dez anos é um bom alvo para os comerciantes do sistema de médio a longo prazo, e seis meses a cinco anos é um intervalo razoável para os comerciantes de curto prazo. Mais uma vez, depende de quando planeja liquidar.
Qual a série de preços que devo usar? A maioria das ações é classificada em uma série de preços ininterruptos - ou seja, os gráficos são contínuos. Ao negociar futuros e algumas outras ações, no entanto, existe uma opção para usar dados reais do contrato em vez de continuidade. Os contratos de futuros apenas duram alguns meses, e o backtesting do sistema geralmente requer um ano ou mais de dados; portanto, os comerciantes do sistema usam frequentemente futuros contínuos, que são uma série de contratos combinados para criar um fluxo contínuo de dados. Como uma regra geral, os comerciantes de longo prazo devem manter os futuros contínuos, enquanto os comerciantes de curto prazo devem usar os dados reais do contrato.
A evolução do computador é talvez a maior força motriz por trás do sistema comercial. Originalmente, os computadores eram usados ​​apenas para cortar os números; Eventualmente, eles adquiriram a capacidade de realizar simulações, gerar sinais em tempo real e até mesmo fazer negócios para o comerciante! Algum software é projetado simplesmente como uma plataforma a partir da qual um desenvolvedor do sistema pode construir um sistema; outro software usa redes neurais para "aprender" dos mercados e se aprimorar. Algum software está instalado no disco rígido do usuário; Outro software é fornecido apenas online. Aqui estão alguns dos programas básicos utilizados pelos desenvolvedores de sistemas:
O software do lado do cliente deve ser instalado no computador do usuário. Muitas vezes, ele está conectado à internet e é capaz de obter dados em tempo real (incluindo preços, notícias, etc.). Nota: algumas empresas cobram não só pelo software, mas também pelos dados. Esses aplicativos geralmente permitem que o usuário especifique o período de tempo, os tipos de parâmetros e muito mais. Uma das características mais importantes, no entanto, dá ao usuário a capacidade de programar um sistema. Isso é feito usando uma linguagem de programação simples (muitas vezes específica para o aplicativo usado) com a qual você pode configurar regras para gerar sinais de compra e venda - estes então aparecem diretamente no gráfico. Aqui está um exemplo de um aplicativo do lado do cliente chamado MetaTrader:
O software do lado do servidor é instalado em um servidor remoto. Muitas vezes, esses aplicativos retornam sinais que são exibidos ao público por meio de uma página da Web (ou uma base de assinantes). Isso elimina a necessidade de qualquer software do lado do cliente que não seja um navegador da Web. Além disso, o usuário paga uma pequena taxa de assinatura em vez de comprar um programa e pagar uma assinatura de dados. Finalmente, o usuário não precisa desenvolver o sistema, apenas recebe sinais gerados. Mas você deve se lembrar que esse tipo de software é muitas vezes suscetível a golpes, enquanto o software do lado do cliente não é. (Para mais informações, consulte Codificação de sistemas de negociação.)
Agora você tem uma compreensão básica dos sistemas de negociação: você sabe o que são, os diferentes tipos de sistemas que existem, os fatores a ter em mente ao projetá-los e o software usado para facilitar o comércio de sistemas em você. Em seguida, examinaremos como realmente construir um sistema comercial e usá-lo!

Sistema de comércio algorítmico: design e aplicações.
Feng Wang Keren Dong Xiaotie Deng Email autor.
Este artigo fornece uma visão geral da pesquisa e desenvolvimento na negociação algorítmica e discute questões-chave envolvidas no esforço atual em sua melhoria, o que seria de grande valor para os comerciantes e os investidores. Alguns sistemas atuais para negociação algorítmica são introduzidos, juntamente com algumas ilustrações de suas funcionalidades. Em seguida, apresentamos a nossa plataforma chamada FiSim e discutimos o seu design geral, bem como alguns resultados experimentais nas comparações da estratégia do usuário.
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Referências.
Informações sobre direitos autorais.
Autores e afiliações.
Feng Wang 1 Keren Dong 2 Xiaotie Deng 2 Email autor 1. Laboratório chave do estado da engenharia de software Wuhan University Wuhan China 2. Departamento de ciência da computação Universidade da cidade de Hong Kong Kowloon, Hong Kong, China.
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&cópia de; 2017 Springer International Publishing AG. Parte de Springer Nature.

Aplicações comerciais.
O termo Trading Application pode ter muitos significados. Isso pode significar uma interface de usuário comercial ou um sistema "back-end" que conecta os comerciantes com trocas e dados de mercado. Isso pode significar sistemas automatizados que permitem ao comerciante escalar uma estratégia em vários mercados e classes de ativos. Das soluções que atendem a essas definições, a Connamara projetou e construiu todas elas.
Interfaces de troca de usuários.
A Connamara construiu as especificações do cliente Interfaces comerciais de usuário para negociação manual em computadores de mesa, dispositivos móveis para iPhone e iPad e navegadores usando HTML5 e JavaScript. Nossos engenheiros e designers podem trabalhar com nossos clientes para melhorar a experiência do usuário da solução entregue.
Exemplos de nosso trabalho.
Para a Zlantrader, a Connamara trabalhou com o fundador para implementar o design exclusivo de sua aplicação comercial. O Zlantrader é uma interface de usuário comercial que alavanca o roteamento de pedidos, a conectividade de troca e os serviços de gerenciamento de riscos fornecidos pela plataforma CQG Continuum.
Originalmente projetado para a área de trabalho, a Connamara implementou versões posteriores para o Apple iPad e iPhone. Connamara também fornece desenvolvimento contínuo e suporte para a aplicação.
Para o nosso cliente MarketDelta, criamos MarketDelta Trader, uma aplicação de desktop que permite aos comerciantes inserir ordens e interagir com o gráfico de pegada proprietário. A Connamara também forneceu os serviços de integração para permitir que o MarketDelta Trader se conecte a trocas via CQG Continuum, Trading Technologies, Rithmic e Gain Capital Futures, LLC. Connamara também fornece desenvolvimento contínuo e suporte para a aplicação.
O Grupo CME solicitou à Connamara que crie e desenvolva o Futures Institute. O Futures Institute é uma experiência integrada de aprendizado e simulador de negociação. A Connamara constrói o simulador de negociação e a experiência de aprendizagem usando Ruby on Rails com HTML5 e JavaScript. O site e simulador de negociação funciona em qualquer navegador moderno e responsivo aos dispositivos móveis. A Connamara também oferece serviços contínuos para o Futures Institute.
Back-End Systems.
Os sistemas de back-end geralmente fornecem os serviços e a infra-estrutura para mover uma ordem de um aplicativo (ou uma interface de usuário de troca de cliques ou um processo automatizado) para o local de negociação para execução. Os serviços que os sistemas back-end oferecem incluem gerenciamento de riscos, gerenciamento de pedidos, gerenciamento de execução, conectividade de troca, autenticação e direitos e distribuição de dados de mercado. A Connamara construiu sistemas com todos esses serviços.
Exemplos de nosso trabalho.
O melhor exemplo de um sistema back-end entregue pela Connamara é RCG Onyx Plus para Rosenthal Collins Group (RCG). O projeto Onyx foi originalmente iniciado como uma interface de usuário comercial integrada com os serviços back-end do Patsystems. O objetivo comercial do projeto era criar uma nova experiência comercial para o usuário que diferenciaria o RCG de seus concorrentes. Uma vez que a interface do usuário foi concluída, a RCG contratou a Connamara para projetar e implementar um sistema de back-end especificamente para a interface de usuário do RCG Onyx. A Connamara projetou e implementou o sistema de back-end RCG Onyx e integrou o recém-lançado cliente comercial RCG Onyx dando à RCG sua própria plataforma de negociação proprietária.
Sistemas automatizados.
Os sistemas automatizados permitem que os comerciantes escalem suas estratégias de negociação em vários mercados e classes de ativos. Os sistemas automáticos típicos se conectam diretamente aos locais de negociação ou a uma plataforma de corretores. A Connamara construiu sistemas automáticos de negociação para futuros, FX e ações.
Exemplos de nosso trabalho.
Nosso Cliente OnTrading, depois de usar plataformas de negociação off-the-shelf, decidiu que eles precisavam de uma plataforma construída para automatizar suas estratégias de negociação de ações. A OnTrading contratou a Connamara para criar e entregar uma plataforma que lhes permitiu executar sua estratégia em várias centenas de nomes de equidade.
Categorias.
Artigos relacionados.
Motores e trocas correspondentes.
Connamara projeta e constrói mecanismos de correspondência e plataformas de troca independentes de classe de ativos.
Ferramentas de risco.
A Connamara projeta e constrói plataformas que permitem aos clientes monitorar os riscos comerciais em tempo real.
Motores correspondentes.
Os motores de correspondência fornecem a integridade transacional para um local de negociação eletrônico, mercado ou troca. .

Aplicações do sistema comercial
Clique aqui para obter uma lista de todos os aplicativos de negociação de front-end oferecidos pelo Advantage Futures.
A Blue Trading Systems oferece soluções de negociação abrangentes e de alto desempenho para comerciantes de opções profissionais. Construído em uma plataforma desenvolvida ao longo de doze anos em conjunto com comerciantes proprietários, o sistema fornece uma nova alternativa no software de comércio eletrônico comercial.
Comércio eletrônico de baixa latência.
Os clientes se beneficiam do considerável tempo e esforço investido na produção deste sistema de negociação avançado. Testado ao longo dos anos no mercado, sua interface de usuário eficiente oferece um processo intuitivo para auxiliar nas decisões comerciais. A flexibilidade para definir curvas de volatilidade e refletir o verdadeiro valor de mercado, leva a preços confiáveis ​​e relatórios de risco realistas e precisos.
A equipe de suporte é composta por veteranos da indústria que entendem a natureza urgente de seus negócios e questões de tecnologia, ao mesmo tempo em que oferece suporte incomparável.
As taxas de licença oferecem o melhor valor. Os modelos hospedados e não hospedados fornecem a combinação necessária de poder e flexibilidade. O software oferece alto desempenho e funcionalidade abrangente a um preço razoável.